LHCRITMAT กองทุนเปิด แอล เอช คริทิคัล แมททีเรียลส์

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ระหว่างร้อยละ 0 – 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) โดยในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นตราสารทุน หรืออัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน

โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิง ได้แก่ ตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาหรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฎว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ

2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม ข้อ 1.

3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3. แล้วเสร็จ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนกองทุน Sprott Critical Materials ETF (“กองทุนหลัก”) (ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “Sprott Energy Transition Materials ETF”)ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่เป็นกองทุนประเภท Non-Diversified Fund หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์กองทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Nasdaqชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จัดตั้งกองทุน 1 กุมภาพันธ์ 2566วัตถุประสงค์กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nasdaq Sprott Critical Materials Index (“ดัชนีอ้างอิง”) นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน :

ภายใต้ภาวะปกติ กองทุนมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน (ถ้ามี) ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Nasdaq Sprott Critical Materials Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีดังกล่าวออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีรายได้ และ/หรือสินทรัพย์อย่างน้อยร้อยละ 50 จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญ (Critical Materials) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการผลิต การส่งผ่าน และการกักเก็บพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ได้แก่ (1) บริษัทที่ทำการสำรวจ การพัฒนา การทำเหมือง การผลิต การรีไซเคิล การถลุง หรือการแปรรูป (2) บริษัทที่ลงทุนในอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญดังกล่าวโดยตรง (3) บริษัทที่ได้รับรายได้จากค่าสิทธิ (royalty) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญ หรือ (4) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการสนับสนุน การจัดหาแร่และวัตถุดิบสำคัญ ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวโดยทั่วไปประกอบด้วยหลักทรัพย์ประมาณ 90–120 บริษัท

การลงทุนในทรัพย์สินอื่น :

กองทุนอาจลงทุนในทรัสต์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว โดยการลงทุนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบและผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงมากที่สุด

กองทุนมีนโยบายการบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Replication Methodology เป็นหลัก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนที่กำหนด อย่างไรก็ดี ในบางขณะกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Sampling Strategy เพื่อทำการคัดเลือกหลักทรัพย์เพียงบางส่วนขององค์ประกอบดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าหากกองทุนมีขนาดทรัพย์สินที่เพียงพอในระยะยาว ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย จะมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่า 95% (โดยค่าสหสัมพันธ์ที่ 100% หมายถึง ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงอย่างสมบูรณ์

กองทุนมีลักษณะที่เป็นกองทุนประเภท Non-Diversified Fund จึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนที่สูงกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุน (Diversified Fund) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการกระจุกตัวของดัชนีอ้างอิง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวของการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแร่และโลหะ (Metals & Mining Industry) เป็นหลัก นอกจากนี้ ในการบริหารกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในภาคธุรกิจ (Sector) หนึ่งหรือหลายภาคธุรกิจในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ได้

สกุลเงิน (Currency)ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการการจ่ายเงินปันผล

ปีละ 1 ครั้ง*

หมายเหตุ: *กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากรายได้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในความถี่มากกว่าปีละ 1 ครั้งได้ตามความเหมาะสม

ค่าธรรมเนียม

Management fee

(include fees to Sub-Adviser)

Total Expense Ratio

(include fees to Sub-Adviser)

ร้อยละ 0.65 ต่อปี

(รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนย่อยแล้ว)

ร้อยละ 0.65 ต่อปี

(รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนย่อยแล้ว)

ที่ปรึกษาการลงทุน (Adviser)Sprott Asset Management USA, Inc.ที่ปรึกษาการลงทุนย่อย(Sub-Adviser)ALPS Advisors, Inc. Transfer Agent and / CustodianState Street Bank and Trust Company (“SSB”)AdministratorALPS Fund Services, Inc. (“ALPS Fund Services”)AuditorErnst & Young LLPดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ดัชนี Nasdaq Sprott Critical Materials Index (NSETM) (“ดัชนีอ้างอิง”) ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำโดย Nasdaq, Inc. (“Index Provider”) ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition)

ดัชนี Nasdaq Sprott Critical Materials Index (NSETM) (“ดัชนีอ้างอิง”) ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Critical Materials ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ โดย Critical Materials หมายถึง แร่ โลหะ และวัตถุดิบที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ได้แก่ ยูเรเนียม ทองแดง ลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟต์ แมงกานีส แร่หายาก (Rare Earths) และเงิน ทั้งนี้ บริษัทที่อยู่ในขอบเขตดังกล่าวจะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเฉพาะของผู้จัดทำดัชนี โดยจะพิจารณาจากข้อมูลทางอุตสาหกรรม งานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อจำกัดที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด ดังรายละเอียดดังนี้

หลักทรัพย์ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free Float Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบของดัชนี และต้องรักษามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free Float ไม่น้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อคงสถานะเป็นองค์ประกอบของดัชนีต่อไป

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบใหม่ จะต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Traded Value: ADTV) ไม่น้อยกว่า 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่หลักทรัพย์เดิมที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีต้องมีมูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันไม่น้อยกว่า 0.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน

ดัชนีอ้างอิงจะให้น้ำหนักการลงทุน โดยพิจารณาจากขนาดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (พิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด) และปรับเพิ่มหรือลดลงตามระดับความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญ (Critical Materials) โดยบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในระดับสูงจะได้รับน้ำหนักในดัชนีเพิ่มขึ้น ส่วนบริษัทที่ยังไม่มีรายได้หรืออยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาโครงการ เช่น บริษัทเหมืองแร่ขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ (Junior Mining Companies) รวมถึงผลิตภัณฑ์ลงทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญโดยตรง จะได้รับการกำหนดคะแนนตามหลักเกณฑ์ของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดัชนีสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญอย่างมีนัยสำคัญ และได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระยะยาว

น้ำหนักการลงทุนสูงสุดในหลักทรัพย์รายตัว ไม่เกิน 4.75% ของดัชนี

น้ำหนักการลงทุนรวมสูงสุดในหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท ไม่เกิน 25% ของดัชนี

หากหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใดมีน้ำหนักเกินเพดานที่กำหนด สัดส่วนที่เกินดังกล่าวจะถูกจัดสรรกลับไปยังหลักทรัพย์อื่นที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีตามสัดส่วน (Pro-rata) โดยพิจารณาเฉพาะหลักทรัพย์ที่ยังมีน้ำหนักไม่ถึงเพดานที่กำหนด

กรณีบริษัทมีหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเภท (Multiple Share Classes) ดัชนีจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าคำนวณตามลำดับความสำคัญ โดยหากหลักทรัพย์ประเภทใดของบริษัทได้รับการคัดเลือกและอยู่ในองค์ประกอบของดัชนีอยู่แล้ว ดัชนีจะคงใช้หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ใหม่ ดัชนีจะเลือกหลักทรัพย์ประเภทที่มีสภาพคล่องสูงสุดเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าคำนวณองค์ประกอบของดัชนี เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนภาวะตลาดได้อย่างเหมาะสม

2. วิธีการคำนวณดัชนี (Index Methodology)

ดัชนีใช้วิธีการคำนวณแบบ Modified Theme-Adjusted Free Float Market Capitalization Weighted Index โดยการคำนวณน้ำหนักการลงทุนจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นหมุนเวียน (Free Float) และระดับความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแร่และวัตถุดิบสำคัญ (Critical Materials) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ดัชนีจะกำหนดให้น้ำหนักการลงทุนสูงสุดในหลักทรัพย์รายตัว ไม่เกิน 4.75% ของดัชนี และกำหนดน้ำหนักการลงทุนรวมสูงสุดในหลักทรัพย์ในแต่ละประเภท ไม่เกิน 25% ของดัชนี

3. รอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance / Reconstitution)

ดัชนีจะมีการทบทวนองค์ประกอบ (Reconstitution) ปีละ 2 ครั้ง โดยจะกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่อ้างอิงสำหรับการประเมินคุณสมบัติของหลักทรัพย์ก่อนการปรับองค์ประกอบดัชนี

สำหรับการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบของดัชนี (Rebalance) จะดำเนินการเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน เป็นวันที่อ้างอิงสำหรับการพิจารณาและคำนวณน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี

4. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี

ข้อมูลของดัชนี Nasdaq Sprott Critical Materials Index (NSETM) (“ดัชนีอ้างอิง”) สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ Nasdaq

ข้อมูลดัชนีอ้างอิง : https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Methodology_NSETM.pdf

ผู้จัดทำดัชนีคือ Nasdaq, Inc. (“Index Provider”) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุน, Adviser หรือ Sub-Adviser โดย Nasdaq และ Sprott Asset Management LP ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับ Adviser ได้ร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ Nasdaq รับผิดชอบการดูแลดัชนีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Sprott Asset Management LP มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ การคัดเลือก และการกำหนดองค์ประกอบของดัชนีในแต่ละช่วงเวลา

Ticker :SETMISINUS85208P4028แหล่งข้อมูลกองทุน

https://sprottetfs.com/setm-sprott-critical-materials-etf/

หมายเหตุ :

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักข้างต้นได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก