DAOL-QQQM กองทุนเปิด ดาโอ เอ็นดีคิว 100

2. ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FX hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 5.1 และ 5.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 5.3

5.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

5.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

5.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ

5.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย

(แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ5.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 5.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)พร้อม 5.3.15.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 5.3.1ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางเหตุ5.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 5.3.3 ให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 5.3.3 แล้วเสร็จ

6. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลักInvesco NASDAQ 100 ETFชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน13 ตุลาคม 2563วัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง)นโยบายการลงทุน / กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรก โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq (Nasdaq Stock Market LLC)

หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกเข้าในดัชนีอ้างอิงโดยทั่วไปจะประกอบด้วย หุ้นสามัญ (Common Stocks) และหุ้น Tracking Stocks และใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (ADR)) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)) และหลักทรัพย์ประเภท When-Issued Securities ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง

ดัชนีอ้างอิงสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทในทุกภาคธุรกิจหลัก ยกเว้นบริษัทที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมของ Industry Classification Benchmark (ICB)

กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีอ้างอิง (Full Replication) เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีตามสัดส่วนน้ำหนักในดัชนีอ้างอิงนั้น

กองทุนจัดเป็นกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุน (Non-Diversified) จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการกระจายการลงทุนบางประการภายใต้เกณฑ์ Investment Company Act of 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (the 1940 Act)

กองทุนจะลงทุนกระจุกตัว (อาจลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งในระดับเดียวกับดัชนีอ้างอิง และจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งนอกเหนือจากที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง

หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ)บริษัทจัดการInvesco Capital Management LLCผู้จัดการกองทุนInvesco Capital Management LLCAdministratorBank of New York Mellon Custodian, Transfer Agent and Fund Accounting Agent Bank of New York Mellon DistributorInvesco Distributors, Incผู้สอบบัญชีPricewaterhouseCoopers LLPการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการอายุกองทุนไม่กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลมี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้งมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรกไม่มีมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

- Management Fee: 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- Total Expense Ratio : 0.15%

Websitehttps://www.invesco.com/us/en/financial-products/etfs/invesco-qqq-trust-series-1.html

หมายเหตุ

ข้อความในส่วนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง)

ดัชนี Nasdaq-100 (ดัชนีอ้างอิง) เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq โดยดัชนีใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักแบบ modified market capitalization

เกณฑ์คุณสมบัติของหลักทรัพย์ (Security Eligibility Criteria)

ประเภทหลักทรัพย์ (Security Types)

หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติในการคัดเลือกเข้ารวมในดัชนีอ้างอิง ประกอบด้วยหุ้นสามัญ (Common Stocks) หุ้น Tracking Stocks และใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกโดยธนาคารในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (ADR)) รวมถึง New York Registry Shares (NYRS)

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (Special Purpose Acquisition Companies (SPACs)) และหลักทรัพย์ประเภท When-Issued Securities ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบ

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน (Listing Exchanges)

บริษัทต้องมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้เครือ Nasdaq เป็นหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ (Industry and Sectors)

บริษัทต้องไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน (Financial Industry) ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม Industry Classification Benchmark (ICB) ซึ่งเป็นระบบของ FTSE International Limited ที่นำมาใช้ภายใต้สัญญา

บริษัทที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Industry) ตามมาตรฐาน ICB มีคุณสมบัติในการคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องไม่ได้จัดตั้งในรูปแบบทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)

ดัชนีไม่ได้กำหนดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขั้นต่ำหรือขั้นสูงสำหรับบริษัทที่จะได้รับการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะถูกนำไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดอันดับเพื่อคัดเลือกบริษัทและกำหนดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละบริษัทในดัชนี

สภาพคล่อง (Liquidity)

หลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน (Average Daily Value Traded) ไม่น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ระยะเวลา (Seasoning)

ตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาระยะเวลาการจดทะเบียน (Seasoning Exchanges) ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ภายใต้เครือ Nasdaq, New York Stock Exchange (NYSE), NYSE American และ CBOE BZX

หลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์โดยทั่วไปจะต้องจดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาระยะเวลาการจดทะเบียน (Seasoning Exchanges) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนปฏิทินเต็ม โดยไม่นับรวมเดือนที่มีการจดทะเบียนซื้อขายครั้งแรก

การทบทวนองค์ประกอบและปรับน้ำหนักดัชนีประจำปี (Annual Reconstitution & Rebalance) - หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี

ดัชนีจะดำเนินการทบทวนองค์ประกอบและปรับน้ำหนักดัชนีประจำปีในเดือนธันวาคม โดยบริษัทที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทั้งหมดจะถูกจัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด (Full Market Capitalization) ณ วันที่อ้างอิงสำหรับการปรับองค์ประกอบดัชนี (Reconstitution Reference Date)

หลังจากจัดอันดับแล้ว บริษัทจะได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของดัชนีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: 1. คัดเลือกบริษัทที่มีอันดับสูงสุด 75 อันดับแรก

2. บริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอยู่แล้ว (Current Index Constituents) ณ วันที่อ้างอิง และมีอันดับอยู่ใน 100 อันดับแรก ซึ่งยังไม่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 จะยังคงได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของดัชนีต่อไป

3. คัดเลือกบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอยู่แล้ว (Current Index Constituents) และมีอันดับตั้งแต่ 101 ถึง 125 โดยบริษัทดังกล่าวต้องเคยมีอันดับอยู่ใน 100 อันดับแรกในการทบทวนองค์ประกอบดัชนีครั้งก่อน หรือได้รับการเพิ่มเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีภายหลังการทบทวนครั้งก่อน

4. คัดเลือกบริษัทอื่นที่มีอันดับอยุ่ใน 100 อันดับแรก และยังไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกจะสิ้นสุดลงเมื่อดัชนีมีบริษัทที่เป็นองค์ประกอบครบ 100 บริษัท

- การกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์

เมื่อกระบวนการคัดเลือกบริษัทสำหรับการทบทวนองค์ประกอบและปรับน้ำหนักดัชนีประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว การกำหนดน้ำหนักเริ่มต้นของหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์จะถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแล้ว (Modified Market Capitalization) ณ วันที่อ้างอิงสำหรับการทบทวนองค์ประกอบดัชนี (Reconstitution Reference Date) จากนั้นจึงทบทวนน้ำหนักเริ่มต้นดังกล่าว

หากบริษัทใดมีหน้ำหนักเริ่มต้นเกินร้อยละ 24 จะดำเนินการปรับน้ำหนักตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ข้อจำกัดด้านการกำหนดน้ำหนักในระดับบริษัท (Company-Level Weighting Constraints)

ขั้นตอนที่ 1 : น้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์จะถูกปรับ เพื่อไม่ให้น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเกินร้อยละ 20

ขั้นตอนที่ 2 : น้ำหนักของหลักทรัพย์ใดที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 4.5 เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 48 จะถูกปรับลดน้ำหนักลงให้เหลือร้อยละ 40 ทั้งนี้เพื่อรักษาลำดับหน้ำหนักเดิมของบริษัท บริษัทที่มีน้ำหนักเริ่มต้นต่ำกว่าร้อยละ 4.5 อาจถูกปรับลดน้ำหนักด้วย

หากภายหลังการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว จะดำเนินการปรับน้ำหนักซ้ำจนกว่าน้ำหนักของหลักทรัพย์จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อจำกัดด้านการกำหนดน้ำหนักในระดับหลักทรัพย์ (Security-Level Weighting Constraints)

น้ำหนักที่ได้จากการปรับตามข้อจำกัดระดับบริษัทจะถูกนำมาปรับเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดระดับหลักทรัพย์ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : หากหลักทรัพย์ใดมีน้ำหนักเริ่มต้นเกินกว่าร้อยละ 15 น้ำหนักของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 14

ขั้นตอนที่ 2 : น้ำหนักของหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่มีน้ำหนักมากที่สุด เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 40 จะถูกปรับลดน้ำหนักลงให้เหลือร้อยละ 38.5 ทั้งนี้ เพื่อรักษาลำดับน้ำหนักของหลักทรัพย์ น้ำหนักสุดท้ายในดัชนีของหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ใน 5 อันดับแรกจะถูกจำกัดไว้ไม่เกินค่าที่ต่ำกว่าระหว่าง ร้อยละ 4.4 หรือ น้ำหนักของหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักสูงสุดเป็นอันดับที่ 5

หากภายหลังการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะดำเนินการปรับน้ำหนักซ้ำจนกว่าน้ำหนักของหลักทรัพย์จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด

ดัชนีมีการทบทวนองค์ประกอบ (Reconstitution) ปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคม และมีการปรับน้ำหนักดัชนี (Rebalancing) เป็นรายไตรมาส ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Nasdaq, Inc. ("Nasdaq" หรือ "ผู้จัดทำดัชนี") ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามาถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนี Nasdaq-100 ได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี ที่ https://indexes.nasdaqomx.com/index/overview/NDX